Co je indikátor CCI? Podrobná uživatelská příručka pro indikátor kanálu zboží

0
720

Indikátor komoditního kanálu

Co je to indikátor (CCI)?

Indikátor CCI nebo indikátor komoditního kanálu je flexibilní ukazatel, který se používá k identifikaci cenových trendů nebo upozornění na překoupené a přeprodané úrovně.

Indikátor byl představen v časopise „Commodities“ v roce 1980 a vyvinul jej Donald Lambert.

Autor původně použil CCI k identifikaci cyklických cyklů ve zboží. Tento ukazatel však lze úspěšně použít na aktiva, jako jsou akcie, elektronické peníze, forexové páry, ..

Sledovat hned: Co je devizový trh?

Obecně CCI měří současné ceny proti průměrným cenám za dané časové období. CCI je relativně vysoká, když jsou ceny výrazně nadprůměrné, ale relativně nízké, když jsou ceny podprůměrné.

Tímto způsobem lze CCI použít k určení úrovně překročení nebo překoupení.

Indikátor nákladového kanálu CCI

Vzorec pro výpočet indikátoru CCI

Autor tohoto ukazatele poskytuje následující vzorec pro výpočet indexu CCI:

CCI = (Průměrná cena - SMA20 typické ceny) / (0.015 x Průměrná odchylka)

Vysvětlete kroky pro výpočet indikátoru CCI:

  • Průměrná cena = (maximální cena + spodní cena + závěrečná cena) / 3
  • Vypočtěte jednoduchou hodnotu SMA klouzavého průměru klouzavého průměru. Obvykle používaný počáteční časový rámec je 20 dní. Nyní se však častěji používá 14denní časový rámec.
  • Získejte absolutní hodnotu průměrné ceny a 20denní SMA.
  • Vypočítejte směrodatnou odchylku SMA a 0.015 jako konstantu.

Dnes, v době, kdy se nástroje a analytický software rozvíjejí, se bratři provádějící tento výpočet příliš netrápí. Podle aplikací jako MT4 seno MT5 vám pomůže vyřešit tento problém. Dal jsem vzorec, jen abych vám pomohl představit si, jak se počítá.

Jak funguje indikátor CCI

Ukazatel CCI měří rozdíl mezi současnými a průměrnými cenami za časové období. Indikátor kmitá nad nebo pod 0. Přesune se do pozitivních nebo negativních zón.

Index vzrostl o více než 100, což odráží silnou cenovou akci, která by mohla signalizovat začátek uptrendu. Pokles pod -100 odráží slabé cenové akce, které by mohly signalizovat začátek sestupného trendu.

Asi dvě třetiny hodnot CCI jsou v rozmezí od -2 do 3. Zbývající třetina hodnot je mimo tento rozsah. To ukazuje slabost nebo sílu kolísání cen.

Jedná se o přední ukazatel, analýza grafu může hledat překoupené, přeprodané podmínky a ohlašovat průměrnou změnu ceny.

Podobně býčí a medvědí divergence mohou být použity k detekci časných pohybů ak předpovídání zvratů trendů.

Nyní vás v každém případě provede transakcemi.

Při identifikaci trendu použijte indikátor CCI

Pojďme analyzovat příklad použití indikátoru CCI k identifikaci trendů:

Níže uvedená tabulka používá 20denní CCI. Za posledních sedm měsíců existují 4 trendové signály (zvýrazněné zelenými a červenými šipkami). Při kontrole grafu není CCI-20 vhodný pro dlouhodobé signály.

Graf by měl být analyzován v týdenních nebo měsíčních časových rámcích. Jak se vlastnost na obrázku vrcholila na 11-01, pak se zhroutila. CCI klesne pod -100 po dalších 8 dnech, aby signalizoval začátek prodlouženého tahu.

Cena pak dne 08. února klesla. Indikátor CCI se v následujících 02 dnech pohybuje nad 100, aby signalizoval začátek prodloužené korekce. CCI nezachycuje správnou horní nebo dolní cenu. Může však pomoci odfiltrovat nevýznamné pohyby a zaměřit se na větší trendy.

CCI spustila býčí signál, když ceny v červnu vzrostly nad 60. Někteří obchodníci možná považovali za překoupené.

U býčích signálů je důraz kladen na býčí nastavení s nízkým poměrem odměn za rizika. Všimněte si, že toto aktivum znovu získalo přibližně 60% svého předchozího pádu a do konce června vytvořilo medvědí vlajkový vzor. Další nárůst na trendové lince poskytuje další býčí signál a naznačuje CCI alarm je stále v režimu zesílení.

identifikovat vznikající trendy pomocí cci

Stanovte překoupené a přeprodané úrovně pomocí ukazatele CCI

Určení překoupených a přeprodaných úrovní je u indikátoru CCI obtížné, protože:

  • za prvé, CCI je nevázaný oscilátor. Teoreticky neexistuje žádný limit pro zvýšení nebo snížení. To je více než 100 a možná méně než -100. Proto je hodnocení překoupeného nebo přeprodaného subjektivního.
  • pondělí, ceny aktiv mohou dále stoupat i po překoupení CCI. Obdobně může cena aktiv klesat i poté, co je indikátor CCI překoupen.

Definice překoupeného a přeprodaného jsou odlišné pro Index komoditních kanálů (CCI). Také dosažení hodnot -200 a 200 je mnohem obtížnější dosáhnout a představuje skutečnou překoupenou, přeprodanou úroveň.

Níže uvedený graf je vlastnost GOOG a použití ukazatele CCI-20 day. Vodorovné čáry na -200 a 200 byly přidány do grafu.

Od začátku února do začátku října překročil CCI úroveň 2 více než čtyřikrát. Červené přerušované čáry ukazující CCI se pohybují zpět pod 10. Modré přerušované čáry ukazují, když se CCI pohybuje zpět nad -200.

Jak vidíte, jedná se o model a signál není jasný. Všimněte si, že GOOG stále roste, i když je CCI překoupen v polovině září a pohybuje se pod -9.

CCI indikátor a google akcie

Býčí a medvědí divergence

Pojem

  • Zvýšení divergence nastává, když ceny klesnou na nízké minimum. A indikátor CCI vytvořil nové vyšší dno, které vykazovalo méně sestupného trendu.
  • Medvědí divergence se vytvoří, když cenové záznamy vytvoří nové maximum. A CCI vytvořil nový dolní vrchol, což naznačuje méně vzestupnou hybnost.

Před přílišnou důvěrou v divergenci jsou indikátory zvratu, uvědomte si, že divergence může být v silném trendu zavádějící.

Například: Silný vzestup může ukázat mnoho medvědí divergence před vytvořením nového vrcholu. Naopak býčí divergence se často objevují v dlouhodobých sestupných trendech.

Zatímco divergence mohou ohlašovat zvrat trendu. Grafici by měli nastavit potvrzovací bod pro CCI nebo cenový graf.

Medvědí divergenci lze potvrdit tím, že se CCI zlomí pod nulou nebo se zlomí podpora v cenovém grafu. Podobně býčí divergenci lze potvrdit tím, že se CCI prolomí nad nulou nebo prolomí odpor v cenovém grafu.

Například

Následující tabulka používá 40denní CCI. Delší časový rámec pro snížení volatility cen. V průběhu 7měsíčního období existují tři poměrně velké odchylky.

Nejprve ceny začátkem května tlačily na nová maxima, ale indikátor CCI nepřekročil nejvyšší úroveň v březnu a vytvořil medvědí divergenci. Podpora prolomení cenového grafu a CCI přesunu do zóny -5 potvrzují divergenci o několik dní později.

Dále se na začátku července vytvořila býčí divergence, kdy se ceny posunuly na nižší minimum. Ale CCI tvoří vyšší minimum. Tento rozdíl byl potvrzen, když se CCI přesunula do zóny 7.

Také si všimněte, že ceny aktiv vyplnily mezeru (naplněný GAP) na konci června prudkým nárůstem na začátku července.

Konečně se začátkem září vytvořila medvědí divergence a byla potvrzena, když CCI vstoupil do zóny -9. I přes potvrzení CCI cena nikdy nepřeruší podporu a odchylka nevede k obrácení trendu.

Lze tedy říci, že: Ne všechny odchylky produkují dobré signály. Podle případu analyzováno offline.

cci indikátor a divergence

Vysvětlete symbol v grafu:

  • Vyšší vysoká: Vyšší vrchol.
  • Vyplněná mezera: Vyplnění mezery.
  • Dolní nízká: Dolní spodní
  • Potvrzení: Potvrzení
  • Medvědí divergence: Divergence klesá
  • Býčí divergence: Zvyšující se divergence

souhrn

Abychom tedy shrnuli několik bodů, které jste se naučili analýzou pomocí indikátoru CCI:

CCI (Commodity Channel Indicator) je oscilační indikátor, který vám pomůže určit cenu aktiva na vysoké nebo nízké hodnotě. Může naznačovat slabost nebo konec trendu. Tím vám pomůžeme vstoupit do obchodu, jakmile začne trend nebo opustíte obchod, než půjde proti vám ...

Nakonec zkombinujte CCI s uvedenými indikátory Blogtienao. Všechny ukazatele jsou plně k dispozici na webových stránkách. Tento článek není investičním poradenstvím, provádějte svůj vlastní výzkum a hodnocení. Dík!

reklama
reklama
reklama
Výměnná výměna Binance

KOMENTÁŘ

Zadejte prosím svůj komentář
Sem zadejte své jméno

Tento web používá Akismet k omezení spamu. Zjistěte, jak jsou vaše komentáře schváleny.